Или Десять лет одного физтеха




Скачать 262,04 Kb.
НазваниеИли Десять лет одного физтеха
Дата публикации05.04.2013
Размер262,04 Kb.
ТипДокументы
pochit.ru > История > Документы


Время собирать камни

(или Десять лет одного физтеха)
Предисловие к продолжению

Со времени первого обнародования моего краткого биографического опуса прошло немного времени, но публика (несмотря на всю ее немногочисленнось) затребовала продолжения. Поэтому я вынужден взять на себя это бремя, исправляя ошибки и усиливая выразительность слов, дабы мысли мои донесены были читателю в их истинном смысле. К сожалению, мы не доносим мысль и сохранить ее не можем, но оставляем после себя только тексты.

В моих текстах как траекториях моих умственных усилий я хотел сообщить не только решение Задачи, но и порядок мыслительных процессов, что, само по себе, тоже является достойнешей задачей для исследователя.

Думая о человеческом сознании, его происхождении и эволюции, я пришел к выводу, что Природа не «предусматривала» происхождение сознания, поэтому человечество и отдельный человек несут в себе так много животного (природного) содержания. Другими словами, человечество страдает умственной неполноценностью из-за слишком молодого и потому несовершенного сознания, откуда и происходит весь ужас истории человечества. И это - при том, что: «Жизнь прекрасна!».
Меня зовут Александр Клименко, родился я в далеком мае 1939 года, в городе Белая Церковь, Киевской области. Самое первое воспоминание, а, значит, и первый проблеск сознания – это бомбежка (июль-август 1941) пассажирского поезда, на котором мы эвакуировались из Каменец-Подольска (Украина) на Кавказ, где и пережили войну.

Поступил на физтех в 1963 году, хотя школу закончил в 1956-м. Те 7 лет я потратил на познание жизни, ибо, страсть, как был упрям и любознателен с детства. На военную службу на флотах российских я потратил 4 года и 2 месяца (кстати, 50 месяцев ровно), остальное время я потратил на исследование взрослой жизни во всех ее проявлениях.

Самые сильные впечатления от первого курса (не считая, как для каждого, вступительных экзаменов) произвели на меня следующие события. Во-первых, 17 лет физтеха в ЦДСА, где выступали академики: Капица Петр Леонидович, Берг Аксель Иванович, Лаврентьев, Семенов и другие. Впервые увидел живых академиков и услышал из их уст политическую крамолу, которую позднее окрестили дессиденством.

На всю жизнь запомнил 5 «национальных бедствий», которыми страдал СССР по определению Берга, боевого адмирала и председателя совета по кибернетике. Напутственная лекция Феликса Рувимовича Гантмахера первокурсникам стоит в ряду выдающихся событий первого курса. Физтех того времени представлял собою мужской монастырь, но без монашеских склоностей, а легкой наклонностью в пьянство и карточные игры. Мои однокашники, вырвавшиеся из-под родительской опеки, начинали осваивать начальный курс российского пьянства и физтеховского фольклора, среди шедевров которого меня сразил тост: «За успех безнадежного дела!» и ряд абстрактных анекдотов. И Первый концерт Высоцкого на физтехе в 1963 – событие, поразившее меня наповал: какие люди жили в наше время(!).

Лекции Л.Д.Кудрявцева считаю эталоном совершенства, хотя сам я читаю как читал беспокойный Никольский, часто отвлекаясь и импровизируя до безобразия (это я о себе).

Закончил физтех в 1969 году на базовой кафедре ИТМ и ВТ (АН СССР) академика С.А. Лебедева. Тогда нас было выпущено на весь СССР всего 5 человек системных программистов. Руководителем моего дипломного проекта был Марк Германович Чайковский, у которого я многому научился. Поэтому с 1969 по 1995 я создавал самые большие информационные системы СССР, работая по специальности. Новая Россия надорвалась, пытаясь продолжать славные дела «партии и правительства», вследствии чего в 1995 году наш последний гигантский проект для доблестных погранвойск был выброшен в мусорную корзину (три года работы).

Однако, уважаемый читатель, я не пишу мемуары, а хочу рассказать о 10 последних годах одного физтеха, которым я же и являюсь. И, более того, я хочу сосредоточиться на том, как я решал задачу многих поколений интеллектуалов и изобретателей «вечного двигателя», умеющего выкачивать деньги из биржевых рынков.

Биржа является одним из удивительных и значительных изобретений человечества, подобного изобретению денег или конституции. Биржи преследуют благородную цель – установление справедливой цены между торгующими – это достигается методом жесткой и массовой конкуренции, но большинством народа, в том числе и участниками торгов биржа воспринимается как экономическое казино. Тем более, что так оно и есть для большинства инвесторов, если разобраться по-большому счету.

Летом в 1995 году мой родной институт НИИ «Восход» отправил нас всех в административный отпуск (естественно, без содержания) на целый год. В том же году и состоялось мое первое знакомство с мировым валютным рынком FOREX, который поразил мое совковое воображение своим глобализмом и невероятными перспективами.

Будучи не очень талантливым, но, как и все физтехи, достаточно гениальным, чтобы решать сумасшедшие задачи, я понял, еще мало что зная и понимая о рынке, что это моя задача, и что я должен решить «Задачу о Рынке» - это, точно, мое.

Разница между гением и талантом следующая: талант делает то, что может делать и делает это хорошо, а гений – что должен делать, независимо от результатов. Талант может учиться на отлично, пройти каръеру до доктора и даже академика, но никогда он не возьмет «глухую» задачу, рискуя репутацией и своим положением. Поэтому гениальные Ян Иванович Колтунов и Владимир Юровицкий не защитили даже кандидатских диссертаций, считая их чепухой и бессмысленной тратой драгоценного времени жизни, а талантливый Рашид Сюняев, ученик Зельдовича (после неудач с Тер-Мартиросяном) стал Академиком и full Professor в Америке.

Однако, судьбы гениев, в большинстве своем (не только в СССР и России), были, есть и будут безрадостны и печальны: они, как бойцы штрафбатов, чаще погибают в безвестности и забвении. Возможно, все неудачники – несостоявшиеся гении, и не стоит забывать об этом.

Например, Andrew Wiles (род. 1953) в полной мере проявил свою гениальность, когда взялся за решение Великой Теоремы Ферма (Fermat’s Last Theorem). Впервые этот великий матетатик 20-го века заинтересовался Великой теоремой в 10-ти летнем возрасте. Затем, уже будучи профессором в Принстоне, семь лет он сидел наедине с бумагой и карандашом, а мог ведь и не решить, как до него тысячи амбициозных матеметиков, может не менее талантливых и гениальных, работали, но не решили. Гениальный, по всем признакам, Анатолий Антохин (кто помнит такого на физтехе?) говорил по такому поводу: «Одно дело - идти по улице и найти рубль, но совсем другое дело пойти специально этот рубль или любой другой искать».

На физтехе я видел однажды творческое вдохновение, что-то типа «шизофренической горячки»: Гена Булгаков, талантливейший математик, тоже решал Великую Теорему Ферма. К слову, Гена жил в одной комнате с Димой Зуевым (кличка Румяный) и совершенно легендарной физтеховской личностью по кличке Вася Железкин (Валерий Львович Железняков). Решал Гена несколько недель – это было в 1964-1965, а однажды, после нескольких бессонных ночей заявил, что решил Задачу. Показывал решение Кудрявцеву Л.Д., который даже похвалил Гену, но нашел «прокол».

Решая оригинальную задачу, которую еще никто не решил, мы сталкиваемся с проблемой размерности задачи, т.е. мы не знаем сколько времени потребуется на решение. Некоторые задачи требуют времени, несоизмеримого с тем, что человек готов потратить из своей жизни: одна только жизнь у каждого. Может и сам Ферма не хотел писать доказательства, чувствуя ее объем? Объем задачи не одолеть и талантом, как нельзя на коммунальной кухне построить реактивный самолет.

Если мы привлекаем другие интеллекты - это уже будет корпоративное решение, где не каждый согласится работать бесплатно, но задача возможно будет решена быстрее. Студент Гена Булгаков не мог знать, что время, необходимое для решения измеряется не неделями, но годами.

Я тоже не знал в 1995, во что я «вляпался», когда я впервые задумался о путях решения такой задачи. Задачу о Рынке решали многие великие умы, начиная от Гаусса, Ньютона и, заканчивая Шенноном и Торпом; и это продолжается уже не первую сотню лет.

И еще я понял, что лавры Галуа – не по мне, поэтому жить надо долго, чтобы что-то понять или придумать, а может оттого, что - тугодум . Вот и дожил уже до 66 годков, дважды знаменитого числа.

Эволюция моего постижения рынка сперва шла традиционным путем, типа хобби, то есть я уделял этой задаче только остаток моего жизненного времени, но потом возникла некая страсть к этой неподъемной задаче. Жизненные обстоятельства (дети мои давно выросли) позволили мне иметь смелость и дерзость отринуть все прочие задачи и обязательства жизни, например, создавать личное и семейное благополучие, что по-умолчанию считается нормой поведения нормального человека. И не было у меня жажды денег или славы, тем более, что все меня осуждали: одни за жизнь в Америке, другие – за интересы к спекулятивной деятельности (не Божье это дело), а родственники (с этими было хуже всего) – за вечное и неисправимое фантазерство.

В своем упорстве (или ослиной упрямости) решать задачи, которые я сам себе назначил, дошел даже до падения к низости социального пособия и бездомности, которые и сам когда-то осуждал. Оправданием мне были мой возраст (старик – что с него спрашивать) и мое полное безразличие к моему уровню жизни. Мир сузился до размеров валютного спреда, и все мои интересы исчезли, оставляя место только для абстрактных размышлений и возможности решать задачу о рынках. Я потерпел полное финансовое фиаско еще в конце 2000, но упорно отказываясь объявить себя банкротом и списать все свои долги по кредитным картам (заметьте, до сих пор), ибо надежда встать с колен меня не покидала. И не могу о себе сказать, что был в унынии или смятении чувств, может только в 2001, когда мои родственники отправили меня в автономное плавание жизни.

Кто сказал, что изучать (исследовать) можно только Природу, всякие там атомы и молекулы, разбивая их вдребезги «ради удовлетворения собственного любопытства». Или исследовать произведения Природы, например, человека от анатомии и физиологии до психологии и процессов мышления.

Нас окружает огромное множество задач, лежащих перед нами и требующих своего решения. Вникая в Задачу о Рынке, пытаясь подойти к ней и так, и этак, я понял ее еще и как интеллектуальный вызов человечеству вообще и, отдельно, физтеховскому интеллекту, в частности.

Неужели вся эта камарилья торговцев, спекулянтов и немыслимо громадной толпы любителей-дилетантов (чаще всего это люди без какого-либо образования, зато с акульей хваткой) сотворили своим поведением на благородном поприще изобретения человечества - бирже нечто такое (!) – совершенно непостижимое? Во мне всегда жил азарт охотника и даже первопроходца, хотя и до меня было уже много решений.

В отличие от меня, Андрей Дукас (наш физтех в Швейцарии, See: www.dukascopy.com) чувствовал себя мессией (и я ничуть его не осуждаю: каждый чувствует себя по-своему), когда решал Задачу «Общей теории эволюции», так он назвал проблему прогнозирования произвольной траектории (Задача Рынка – это частный случай).

Ее Величество Цена двигается участниками рынка, а не силами Природы, как это полагает астрология, поприще малограмотных придурков. Если интеллектуальные снобы обзывают технический анализ шаманством, то я не знаю, как обозвать астрологию, которая «предсказывает» судьбу человека по дате и часу (!) рождения, но не может сказать, какой будет завтра цена йены или фунта стерлингов. Зато легенды об использовании астрологии на Wall Street придумывают сами астрологи, и я встречал таких деятелей.

Главный метод решения любой задачи – это думать о ней, все время думать, любой нормальный человек должен быть все время озадачен, иначе он живет всего лишь физиологической жизнью. А ему разум даден! Интеллект требует постоянного тренинга, как пальцы пианиста или спина балерины. И еще, как говорил незабвенный Венечка Ерофеев в незабвенной же поэме «Москва-Петушки»: «Все в этой жизни должно происходить медленно и неправильно, чтобы не возгордился человек, а был бы печален и расстерян» и озадачен (это добавление мое – А.К.).

И не должно быть страха: страх – это порождение комплексов подсознания, т.е. производная неправильного мышления и сознания, которыми человек обрастает, собирая их по жизни и по текущим событиям.

Действительно ли биржевые рынки так сложны и, в принципе, непредсказуемы, что остается только верить в удачу? Похоже, что большинство участников рынков так и считает, поэтому биржевую торговлю чаще называют игрой, как, скажем, лотто или рулетку.

Яйцеголовые интеллектуалы, особенно либерального толка брезгуют такими задачами, пусть, дескать, ими занимаются всякие спекулянты, типа Сороса и Баффетта, а мы будем делать чистую науку. А я так думаю, что Сорос, когда он кормил голодных российских ученых, но зарабатывая деньги интеллектуальным спекулятивным трудом, заслужил большей благодарности, чем ему оказала неблагодарная Россия, продолжая следовать логике КГБ.

Джордж Сорос научил нас многому и сделал для российской науки больше, чем ельцинская Россия. Хотя историческая роль Бориса Ельцына – повернуть Россию от рабства к свободе – ни у кого не должна вызывать сомнений.

У меня не было брезгливости к «биржевым играм» и не было высокомерного снобизма интеллектуалов, которым особенно грешат люди с физико-математическим образованием: передо мною стояла вполне достойная задача, которую люди уже решали не одну сотню лет. Родоначальником современного научного взгляда на рынки, я полагаю, следует считать Чарльза Доу (1885, первая версия индекса Dow Johns). Хотя его детище – технический анализ остается и по сей день непризнанной эмпирической «наукой». Позднее я узнал, что рыночными задачами занимались Гаусс и Ньютон (о Лейбнице не знаю), а великий американец Клод Шеннон посвятил исследованию рынков все последние годы жизни. Шеннон был еще и экстремальным перфекционистом, поэтому ничего не публиковал.

Занимаясь кибернетикой (Шеннон первым сделал мышь, которая находила выход из лабиринта), но странным образом он не обратил внимания на искусственные нейронные сети, в которых я нашел одно из решений и построил один из методов эффективного трейдинга. Вообще, существует множество методов, которые обеспечивают наращивание капитала, спекулируя на ценовых движениях.

Кстати, первым достойным ученым, который написал «Теорию спекуляций», был ученик великого Пуанкаре – Башелье (Louis Bachelier), и было это в 1900 году, в Париже. Он, правда, решил, что рынок – это броуновское движение, которое подчиняется гаусовскому нормальному распределению вероятностей. Потом оказалось, что это немного не так, позднее оказалось, что это совсем не так.

А как? Мне это, ну, очень хотелось узнать.

Сразу хочу отметить мою позицию на биржевую спекуляцию – это один из видов интеллектуальной деятельности, который ничуть не хуже состязания шахматистов, игроков в бридж или теннисистов. Здесь побеждает не хитрый и жадный, но умный и глубоко понимающий рыночные механизмы. Снобизм по отношению к спекуляциям аналогичен известному отношению “лисы к винограду”.

Первая рыночная задача, которая долго не давала мне покоя, был «Парадокс 1995» (название мое, - АК). Кроме прямой ЗР экономика подбрасывала и другие задачки, которые, как мне казалось, надо решать тоже. Итак, в чем же был экономический парадокс?

В новейшей истории биржевых рынков 1995 год занимает особое место. В тот год, в апреле месяце доллар США упал на историческое «дно», т.е. за все время существования валютных рынков американский доллар никогда еще не был таким дешевым. За 1 доллар США давали меньше 80 (да! восемьдесят) японских йен и 1.1 швейцарских франков. Учетная ставка по доллару (Interest Rate) составляла тогда 6%. В тот год США и их экономические партнеры неоднократно производили валютные интервенции в поддержку доллара, но доллар и не думал подниматься.

И, естественно, (внимание!) было бы тогда предположить, что мировые цены (в долларах) на стратегические продукты и ресурсы, должны бы вырасти неимоверно. Однако ничего подобного не наблюдалось. Например, золото и нефть вели себя, как им заблагорассудится. Как так (?) – думал я, когда доллар и золото одновременно шли вверх или вниз. Это было, как победа рынка над здравым смыслом. Как оказалось: рынки живут “своей жизнью”.

Объяснить такое нелогичное поведение рынков я не мог, не объясняли его и авторитетные экономисты. Этого нельзя было понять – это надо было только запомнить (как в том анекдоте) и думать, думать.

Вот и сегодня, в понедельник, 29 августа 2005 года, когда я пишу эти заметки, сырая нефть установила новый мировой исторический рекорд - $70.80 за баррель. Так рынки реагировали на надвигающийся ураган (Hurricane Katrina), который уже свирепствовал в Мексиканском заливе - зоне добычи нефти. А доллар, при этом, тоже рос (заметьте, не падал, но резво усиливался). Позднее, когда стало известно о жертвах и прорыве дамбы в Новом Орлеане, доллар таки падал, но не особенно сильно. Теперь, однако, я знаю объяснение этого феномена.

И так, почти ежедневно мы видим подтверждение тому, что каждый рынок в свое историческое время имеет свои взлеты и падения, не обращая внимания не только на другие рынки, но даже на цену денег (доллар США как международное платежное средство и “валюта убежища” почти для всего мира в этом случае наиболее показателен). Это, точно, победа рынка над здравым смыслом.

Любой сообразительный новичок тут же сможет предложить «выгодные» финансовые схемы, но если он попробует, что-нибудь реализовать, то прогорит непременно. Ибо, кроме знания ходов (правил игры) в шахматной игре, существует понимание самой игры, которое отстоит от правил о-о-очень далеко.

Сравнивая 1980 и 1995 г.г., мы видим: доллар потерял около 30% (по минимальной годовой цене обменного курса USD/CHF: 1.5875 и 1.1100), а золото (сравнивая максимальные годовые цены: $892.1 и $422.9 соответственно) за этот же период подешевело на 52.6% (т.е. более чем в два раза). При этом, не надо забывать, что даже доллар подвержен девальвации, что можно оценить в 35% за 15 лет. Если сравнивать с обменным курсом USD/JPY, то ослабление доллара еще более впечатляющее: 216.2Y за доллар в 1980 и 79.75Y в 1995 (на 63.1% доллар ослабел). Напомним, что 1980 год ознаменовался войной между Ираном и Ираком, поэтому и цены на сырую нефть тоже «зашкаливали» за $60 за баррель – это был исторический максимум. Однако, в 1995-ом, несмотря на дешевый доллар, цены на нефть уже были около $15 за баррель.

Не будем вдаваться в технические детали, иначе читатель будет утомлен, и мой опус не будет прочитан.

Все имеет свое начало и все проходит. Я думаю, что смог решить Большую Задачу Рынка, благодаря предистории, которая случилась в 1991 году, правда, само решение потребовало у меня около 8 лет жизни.

Как-то, в Москве на улице встретил я Феликса Владимировича Широкова, человека больших знаний и вполне заслуженного, но не шибко оцененного, «что, само по себе (для СССР и России) – не ново». Так вот, он мне и говорит:

-- Вы знаете, что американцы впервые показали на авиасалоне в Ле Бурже в 1989 году?

-- Нет, не знаю, таких, как я, туда не приглашают. А Широков и сам знал это, но продолжал:

-- Они показали «нейрокомпьютер»! – сказал он торжественно.

Да, это было круто. Мы не знали такого и даже не подозревали, что они такое делают. Надо сказать, что «доблестный» КГБ занимался ерундой, ибо работая уже тогда 17 лет экспертом в спецтехгруппе, я не встречал ни одной производственной нейросети. КГБ чаще всего добывал продукты и изделия, которые можно было приобрести в открытой продаже. Знать, СОСОМ охранял нейросети получше, чем компьютеры, которые СССР воровал «с двух рук».

Осознав, сказанное Широковым, я спросил дальше:

-- А что же тот нейрокомпьютер умеет делать, и почему его показали в Ле Бурже?

-- Он умеет обнаруживать взрывчатку в багаже пассажиров за 10 секунд неразрушающего контроля, т.е. без рентгена.

Да, это было что-то! Будучи уже тогда, профессиональным решателем всяких задач, часто совершенно бесполезных и никому не нужных, я остолбенел, можно сказать, в высшей степени. С тех пор (1991) я и начал заниматься этими самыми искусственными нейронными сетями, которые навели меня на некоторые мысли и сыграли существенную роль в моем познании рынка и решении ЗР.

Я сам всегда, наверное, тяготел к кибернетике, и первые свои задачи решил еще в 80-е годы. Тогда я решил знаменитую задачу Джона фон Неймана «создание надежных систем из ненадежных элементов», но, заметьте, решил ее количественно, т.е. до конца. По этому поводу доктор Скрипкин Валентин Александрович (МГУ) сказал, что «Клименко разработал новые главы технической кибернетики для систем, способных к реконфигурации».

Мною (я думаю, что впервые) было введено естественное понятие «функциональной полезности», которое почему-то было обойдено вниманием кибернетиков-исследователей, а тем более философией, кстати, в философии также нет категории «ошибка», что меня тоже огорчило чрезвычайно. Еще более смелым (или наглым) было мое заявление, что я могу количественно оценивать сложность систем, как производную от функциональной полезности по числу элементов, составляющих систему. Однако, ту выдающуюся диссертацию я так и не защитил, но это уже история «из другой оперы».

В том же 1995 году началась моя ползучая миграция в сторону макроэкономики: в области системного программирования в России делать было нечего, а биржевые структуры расцветали мухровым цветом: цвели и пахли. Практиковал я в банках и на биржах.

Сотрудничал даже с одним из знаменитых физтехов Владимиром Юровицким, любимым учеником Петра Леонидовича Капицы. Потом дессидента и ссыльного в дебри Казахстана. Кстати, однажды Wall Street Journal назвал Юровицкого «выдающимся советским финансистом» (?!), я сам читал. Да посудите сами, в те времена всемирное агенство Reuter поставляло на информационный рынок «Индексы Юровицкого», он был единственным россиянином в мировых финансах. В России, однако, в большем почете были и есть «воры в законе», чем «выдающиеся финансисты», которых ценит Reuter.

И так я преуспел в своей миграции в сторону макроэкономики, что уже в 1997 году я имел наглость читать на физтехе (кафедра “Системной Интеграции и Менеджмента”, созданная физтехом Игорем Крохиным, тогдашним хозяином “Анкея”) курс «Информационные технологии и современные рыночные структуры», мною же и сочиненный. Курс представлял собою mix из экскурса в историю стратегий бизнеса, развития компьютеров, телекоммуникаций, банков, бирж и рынка FOREX, который уже тогда делал объем торгов около $2 триллионов в сутки. Занимаясь задачами рынка, я вновь занимался заманчивой кибернетикой, то есть вернулся к тому, с чего начинал.

Сам я приобщился к рынку FOREX в 1995 году, закончив курсы трейдеров (биржевых торговцев) в сингапурской компании «Global Index», которая первой пришла в Москву (ул. Ткацкая 22) и в 1994 приобщила новую Россию к культуре мировой валютной торговли.

Пару слов о рынке FOREX. Известный Юровицкий когда-то очень ярко объяснил значение и ценность этого рынка для банкиров. Банкиры вечно страдали от недостатка денег или от их избытка: добыча их всегда равнялась “всего лишь” разнице между кредитом и депозитом и минус риски невозврашенных кредитов. С появлением рынка FOREX банкиры получили идеальный финансовый инструмент: теперь есть куда пристроить клиентские деньги, да и заработать можно немеряно.

Однако, как показала практика, не все так гладко с «заработать», примером тому крупнейшие российские банки «Сбербанк» и «СБС Агро», проигравшие большие деньги (СБС Агро - $13млн), ушли с этого рынка. Я называю это – позор российских интеллектуальных ресурсов. Правда, Альфа Банк, Гута, МДМ и другие держатся, не знаю насколько успешно. А UBS AG (United Bank of Switzerland) показывал однажды в структуре прибыли 80% от работы на FOREX.

В том же 1995 году в России появился первый программный продукт «BrainMaker» (пакет-генератор искусственных нейронных сеией) компании California Scientific Software, она и сейчас торгует тем же продуктом. Андрей Масалович был первым, кто начал торговать нейронными сетями серийного производства. По его словам, он продал значительное число пакетов, но 99% покупателей так и не смогли справиться с этим странным продуктом, как говорил мой незабвенный шеф Котов В.А.: «культурки маловато». Тогда же я начал практические работы по решению задачи прогнозирования рыночных цен.

Простите мне, пару слов об экономике как о науке. Чем больше я вникал в экономику, тем больше у меня росло разочарование об этой науке и об этих людях, об экономистах. В 1970 году я прочел книгу Джона Гэлбрейта, которую наши назвали «Постиндустриальное общество» (с грифом «Только для научных библиотек»).Это был мой первый экскурс в современную экономику 20-го века.

Потом прочел, конечно, Самуэльсона и прочих. Я шибко уважал Гэлбрейта: он дал мне первые экономические знания, ну, прямо, мыслитель мирового масштаба. Джон Кеннеди после победы на выборах послал его послом в Индию, что странным мне показалось, а другого крупного экономиста – Макнамару даже сделал министром обороны. Однако, когда я прочел, как Гэлбрейт восхищался экономикой СССР, особенно в части полной занятости трудоспособного населения, я удивился чрезвычайно такой наивной близорукости мыслителей подобного типа.

Позднее, уже в Америке, я больше узнал, что собою представляет эта публика – либеральные демократы (готовые шпионить в пользу СССР из идейных соображений, т.е. бесплатно), люди, выросшие в оранжерейных условиях, но создавших идейную базу для антиглобалистов. Они совершенно не знают реального устройства жизни, сути человека как животного; да и теперь борющиеся за права разных придурков и проводящих акции типа, «законного бракосочетания для педерастов и лесбиянок», и прочих типов «политкорректности», например, запретить в школах сказку «Три поросенка», чтобы не оскорбить мусульман в их лучших чувствах.

Экономика меня разочаровала, и у меня есть для нее только одно оправдание – это молодая наука, а «молодо - зелено».

Самым странным было для меня то, что экономика не занималась реальной жизнью и биржевыми процессами. Экономическая наука не предполагает участия в «живой экономике», но занимается всякими исследованиями и наблюдениями, как зоология изучает животных, а ботаника – растения.

В открытых экономиках, как показал Карл Поппер в книге «Открытое общество и его враги», демократическое распределение ресурсов (финансовых, материальных, интеллектуальных) так же важно, как и устройство демократического общества. Поэтому надо дать свободу в проявлении деловой инициативы, а на основе реальной сущности человека (как животного) экономические процессы будут проистекать из самого общества – культуры, религии, менталитета.

Но свобода и капитализм еще не все: в Африку вбухали (со времен освобождения от колониальной зависимости) более $520 миллиардов, но в большинстве стран – мрак и нищета, ибо рано ушли колонизаторы, не полностью выполнив «бремя белого человека».

А, например, Израиль в пустыне создал цветущий сад, обогнав, при этом, даже США по производительности труда в сельском хозяйстве, не говоря о достижениях в Hi-Tech, которые часто выше европейских.

Так, почему экономика не занимается биржевыми процессами?

Почему, например, никто не мог предотвратить, ни даже предсказать безобразного обвала американского фондового рынка 19 октября 1987 года? Индекс Доу-Джонса обвалился за один день на 29.2%, т.е. 30 крупнейших компаний США потеряли почти треть своей капитализации (суммарной стоимости всех выпущенных акций). Я не хочу говорить о биржевом кризисе 23 октября 1929 года, когда падение биржевых котировок ввергло страну в небывалую депрессию: тогда экономика как наука была еще более беспомощной.

Мой скепсис по отношению к экономике начался с простого вопроса: «Что будет с национальной валютой, если некий центральный банк (ЦБ) повышает учетную ставку (Interest Rate)?». У экономической науки нет ответа, ибо ответов два, но это не два решения одного уравнения: у экономики почти нет уравнений, из которых можно было бы вычислить рост валового продукта или положение с рабочими местами. Пока в экономике есть только бухгалтерские формулы или таблицы статистических данных, из которых любой грамотный в состоянии извлечь достаточно материала для диссертации.

А что касается формул, то знаменитая формула Robert Merton and Myron Scholes и промкнувшего к ним (но без Нобеля) Black Fisher, за которую в 1997 дали Nobel Prize по экономике, объявляя ее высшим достижением за 25 лет (крупная похвала Нобелевского комитета), так она, вообще, оказалась неправильной (See “The (Mis)Behavior of Markets” by B. Mandelbrot). Формула, которая была предназначена для определения истинной цены опционов на акции, широко использовалась и рекомендовалась всеми торговцами на Wall Street. Дискуссии шли долго, и в 2004 формула была исправлена, но до этого Нобелевские лауреаты разорили инвесторов на $7.5 blns в период большого “of the Crash” (начался в 2000, закончился в середине 2002).

Биржа является отлаженным механизмом демократического распределения ресурсов, исходя, однако, не из благих намерений и/или идей альтруизма, а исключительно из шкурных интересов в пользу инвесторов, т.е. участников биржевых рынков.

И, более того, когда я наблюдал экономику, то обнаружил, что ее взаимодействие с реальной жизнью развивалось буквально на моих глазах (10 лет). Экономика обучалась у жизни, например, в 1995 году большинство финансистов валютного рынка считали, что центральные банки «обязаны» проводить валютные интервенции с целью регулирования цены национальной валюты (относительно других валют), хотя цена национальной валюты на мировых рынках интересует только импортеров и экспортеров. И в том же году в майской интервенции участвовало 17 стран в поддержку доллара США. Интервенции, однако, не действовали, а парадоксальная политика Гринспена – понизить учетную ставку с 6% до 5.75% (т.е. сделать доллар дешевле) привела к развороту рынка, и доллар начал расти, вопреки всем правилам бухгалтерского учета и хорошего тона.

Тогда же, видимо, и было понято экономической наукой и практиками-финансистами, что итервенция есть совершенно бессмысленное и дорогостоящее мероприятие (спалить деньги налогоплательщиков). Поэтому не прошло и 10 лет как тот же самый великий (безо всякой иронии) Аллан Гринспен говорит, что теперь его, прежде всего, интересует здоровье американской экономики (т.е. темпы роста) и инфляция, а не цена доллара на мировых рынках.

В настоящее время одна только несчастная Япония проводит валютные интервенции. Бедняги-японцы так ускоряли свою экономику в 80-е годы, что загнали учетную ставку к нулю и теперь никак не могут справиться с сильной йеной и проводят интервенции, теряя сотни миллиардов долларов в год, чтобы усилить американский доллар и прочие валюты (и ослабить собственную валюту).

В 1999-2000 я интенсивно занимался Stock Market, на который в Америке обращено главное внимание инвесторов делового мира. Подрабатывал, внедряя торговлю опционами (Options) в компании KB Corporation, Inc. (Henry Barsky), пытался, было, обратить их в «свою веру», т.е. заняться рынком FOREX, но это мне не удалось. Там же наблюдал начало великого “of the Crash”, который не был похож ни на что в прошлом, поэтому был не распознаваем довольно долгое время. Правда, великие инвесторы, типа Баффетта и Сороса «соскочили» с рынка уже в середине 2000. Сорос решительно закрыл знаменитый фонд “Quantum”, основанный в 1969 году. А его знаменитый менеджер Стивен Друкенмиллер шутил, что “переиграл руку” (New York Times, лето 2000 года).

Остальные продолжали катиться под гору, теряя миллионы и миллиарды и не понимая, что происходит: впервые в истории фондовых рынков спад продолжался так долго – два с половиной года.

Среди своих достижений на фондовом рынке не могу не отметить (видно, не страдаю излишней скромностью, раз заявил о признаках гениальности) свой результат на соревновании (Contest) трейдеров, которые проводила компания American Express среди своих клиентов. В одном из кварталов я «сделал» 136% и занял 1-е место среди 10200 (да, более 10 тысяч) трейдеров. Это не казино, поэтому случайно такие вещи не случаются.

В 2000 у меня появился Ф. - первый инвестор, благодаря которому я смог организовать систематическую работу по прогнозированию рынка FOREX c помощью продукта BrainMaker (недорогой нейросетевой пакет компании California Scientific Software, Inc.).

К осени 2000 я уже имел технологию прогнозирования и вполне приличный прогноз, а мой инвестор, к тому времени, потерял $1.5 mlns и от дальнейшего участия в проекте отказался. Но, что удивительно, его самоутстранение было мотивировано не потерей денег, а тем, что у Миши Фридмана (Alfa Group, теперь один из первых олигархов России) и его команды с нейронными сетями ничего не получилось. Так рождаются мифы, ибо, видите ли, у Миши с его миллиардами «ничего не получилось», так неужели (?) «это» может сделать нищий физтех (именно так воспринимал меня мой инвестор). Как показали дальнейшие мои исследования и события, большинство участников в индустрии биржевой торговли не верят в нейронные сети, не верят, что поведению рынка можно найти рациональное объяснение.

А я пришел к странным умозаключениям, что распределение финансовых ресурсов (Investment) есть казино для избранных (это их взгляд), но даже эти избранные не понимают рынков и не умеют торговать, они держатся, благодаря деньгам мелких (крупных) инвесторов. Исключение составляют некоторые интеллектуалы, типа Сороса и Баффетта.

Всякие другие высокие «профессионалы», собирают миллиарды долларов и губят (палят) эти миллиарды, не оставаясь сами внакладе, т.е. получая зарплаты и бонусы по «полной программе». Если рынки идут вверх, то и инвесторам что-то достается. Чтобы не быть голословным, приведу свежий и показательный пример 1-го квартала 2005, в течение которого не было ни крахов, ни бумов.

Десять крупнейших американских фондов от “Vanguard 500 Index Inv.” (с активами $83.5 billions) до “EuroPacific Growth A” ($38.2 blns) закончили 1-й квартал с убытками от $2.3347 blns до $65 millions, хоть бы один фонд дал профит, так ни одного же. А инвесторы им доверяют как профессионалам высокого класса: ведь миллиарды собрали, а торговать так и не научились.

«Парадокс 1995» был окончательно решен в 2003 году, когда я построил концепцию «Многомерного технического анализа» (MDTA, 2003) и нашел «Рыночную Константу» - MConst. Опираясь на MConst, которая оказалась инвариантом относительно выбора группы финансовых инструментов, доказано теоретически, что пределы ценообразования лежат только внутри данного рынка или сегмента рынка (некоторой индустрии фондового рынка, например, телекоммуникаций или XXX.com). На основе MDTA и нейронных сетей получено на практике трейдинга качественный прогноз движения цен на рынках FOREX и Stock Market. Отсылаю к моим трудам, кому это интересно, но не этим я хочу поделиться в этом опусе.

Десять лет я решал «Задачу Рынка», к которой прикладывались не последние умы 20-го века от Бечелора (ученика великого Пуанкаре) в 1900 году до Бениона Мандельброта (2004) – последнего из «зубров» кибернетики, ученика Джона фон Неймана и создателя фрактальной геометрии. Даже стоять в такой компании почетно, а я еще и решил какие-то задачки.

Я сам всегда, наверное, тяготел к кибернетике, и первые свои задачи решил в 80-е годы. Тогда я решил знаменитую задачу фон Неймана «создание надежных систем из ненадежных элементов», но, заметьте, решил ее количественно, т.е. до конца. По этому поводу доктор Скрипкин Валентин Александрович (ныне покойный) сказал, что «Клименко разработал новые главы технической кибернетики для систем, способных к реконфигурации».

Мною было введено естественное понятие «функциональной полезности», которое почему-то было обойдено вниманием кибернетиков-исследователей, а тем более философией, кстати, в философии даже нет категории «ошибка», что меня тоже огорчило. Еще более наглым было мое заявление, что я могу количественно оценивать сложность систем, как производную от функциональной полезности по числу элементов, составляющих систему. Однако, ту диссертацию я так и не защитил, но это уже другая история «из другой оперы».

Итак, что сделано за десять лет?

  1. Разработана модель рынка FOREX на основе многомерного технического анализа, которая представляет собой временной ряд из рыночных параметров и применяется для обучения нейронных сетей.

  2. Разработана технология суточного прогнозирования рыночных параметров FOREX, в том числе: Close, Low, High, Range для основных валютных пар (EUR/USD, USD/JPY, USD/CHF, GBP/USD).

  3. Разработана технология суточного прогноза тренда, на основе модели рынка, результативность (вероятность) прогноза 70%, точность 3%.

  4. Найдена (открыта) “Рыночная Константа” (MConst), с помощью которой обосновываются принципиальная возможность прогноза, что подтверждается практикой прогнозирования. Кроме того, с помощью MConst объясняется ряд экономических “парадоксов”, состоящих в независимости ценообразования различных рынков, что противоречит некоторым положениям “фундаментального анализа”.

  5. Разработаны и испытаны тактики эффективного трейдинга с применением прогноза.

  6. Разработан ряд тактик адаптивного трейдинга, предназначенные для создания электронного (автоматического) трейдера.


Благодаря MСonst была теоретически и эмпирически доказана принципиальная возможность прогнозирования движения рыночных цен, а также объяснено явление независимости ценообразования различных рынков, что противоречит экономической науке и положениям фундаментального анализа.

Я полагаю, что перспективы дальнейшие исследования лежат в области торговых тактик и стратегий, а также в усилиях по созданию “электронного трейдера”, который легко выиграет у миллионов «живых» трейдеров. Создание такого “трейдера” много проще, чем создание шахматной программы, которая выигрывает у действующего чемпиона мира по шахматам.

В конечном счете, совершенно неважно, что собой представляют биржевые рынки как явление цивилизации, и какова природа этого явления (случайное, регулярное или прочее), более ценным представляется наша способность оптимального (по критерию прибыльности) поведения на этих рынках, то есть наша способность извлекать из рынков прибыль, независимо от их природы и поведения.

Способность к такому поведению и будет победой человеческого интеллекта над хаосом и непредсказуемостью рынков.
На сегодняшний день я и мои ученики можем демонстрировать надежный и эффективный трейдинг на рынке FOREX. Я начал проект по созданию коммерческого траста (доверительного фонда), основанного на теоретических и практических достижениях моих работ и результатов моих учеников, а также на доверии лично ко мне.

На майской встрече я объявил уже, что я хочу создать благотворительный фонд поддержки физтехов за рубежом (пока в USA). Такой фонд может произрасти из фонда коммерческого, который планируется и организуется в настоящее время. Некоторые мои ученики, друзья-физтехи и родственники уже поддерживают меня.

Нахлебавшись эмигрантской жизни, я понял, что только доброе дело может оправдать мои умственные усилия, мытарства и сохранить для других надежду на будущее, поэтому пришло время определить, чего же такого надо сделать, чтобы все, что было, было не напрасно.

Время собирать камни. Надо что-то сделать в этой жизни, ибо другой уже не будет. Может дети наши, что-то продолжат, что, вообще говоря, не очевидно.

Спешите творить добро.
Сентябрь 2005, Нью Йорк

48 Wall Street 11 floor

New York, NY 10005

Phone: 212-918-4725

aklim@msn.com

Чем еще я занимался в эти 10 лет? Внести свой вклад в понимание мира, в котором мы живем,

Самые длительные и глубокие размышления были посвящены процессам мышления и происхождению сознания, пожалуй, даже более, чем вопросам решения “Задачи о Рынке”.

Процессы мышления меня интересовали в моменты совершения ошибки человеком мыслящим (в трезвом уме и полной памяти) – это касалось не только трейдеров, но операторов любого типа. “Ошибка” как категория почему-то была обойдена вниманием даже философии, хотя в быту это понятие о-о-очень даже распространено (Какой же я дурак! говорит себе человек, не осознавая, что это его драгоценный мозг подбросил ему такую пакость). Механизмы мышления были довольно глубоко продуманы, но потеряны (может, даже безвозвратно) накануне 2000 года. Самым существенным было мое правдоподобное объяснение механизмов понимания как связи сознания и хранилища обученных нейронов.

О “происхождении сознания” была продумана гипотеза о “спонтанном происхождении сознания“ (термин В.Налимова), если мозг накапливал “критическую массу” информации в образах, ощущениях и языковых конструкциях. Сначала сознание возникает на некоторые отрезки времени. Потом, исключая сон и другие отключения, сознание сопровождает человека до угасания биологической жизни, когда вновь возникают провалы сознания.

Способность к воображению является критерием возникновения сознания. Доказательством этого заявления является такой простой факт, что человеку не может присниться сон из “досознательного” времени. Как крайний случай: никому не может присниться его рождение или люди, которых он (она) видел(а) до возникновения сознания. Даже родители не могут присниться, если человек их видел ранее возникновения у него сознания.

Еще занимала меня идея «спонтанного взаимодействия нейронов» (термин мой, -АК) головного мозга. Наряду с сознательными мыслительными процессами, существует множество процессов, обслуживающих организм на бессознательном уровне – это регулирование систем жизнеобеспечения и адаптации к внешней среде, как на физиологическом, так и на психологическом уровне. Например, выброс гормонов головного мозга и сознательное управление механизмами адаптации, здесь мы имеем «сотрудничество или противоборство» сознательного и бессознательного.

Будучи электрической машиной, мозг постоянно подвержен воздействию электрических помех на нейросетевую структуру, вызывая посторонние процессы взаимодействия отдельных нейронов и нейронных ансамблей. Возникновение неврозов есть самый типичный случай «несанкционированного» образования нейронных ансамблей и, так называемых, комплексов, которые будут существовать, как на бессознательном уровне, так и прорываясь в сознание. Широко распространенная болезнь гипертония, при которой сначала нет физиологической патологии, возникает как невроз, запоминающий комфортное состояние гипокампа, а далее действует, как положительная обратная связь, запоминая и форсируя дальнейшее повышение «комфорта».

Среди самых глубоких размышлений не могу не отметить обсуждение с Е. Л. природы «времени» - это было что-то(!). И я все более осознаю, что времени как физической величины не существует, поэтому и деформация его невозможна. Информация как мера энтропии не имеет физических реалий кроме физических носителей, которые используются нами для сохранения или транспортировки.
Декабрь 2005г.

P.S. Для решающих проблемы.

Ищите решение в переформулировании проблемы.

Если есть Проблема, попытайтесь сгенерировать другую проблему, или даже ряд проблем: возможно, они заместят существующую проблему или обнаружат другие решиния.


Похожие:

Или Десять лет одного физтеха iconВ октябре этого года исполняется десять лет со дня расстрела ельцинской...
Верховного Совета России. Мы кое-как прожили эти десять лет, но тогда, 4 октября, многим из нас казалось, что жизнь остановилась,...
Или Десять лет одного физтеха iconОсновной общеобразовательной программы дошкольного образования
Федеральные государственные требования к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования пересматриваются...
Или Десять лет одного физтеха iconТысяча лет одного рода
Выпуск произведения или его части без разрешения издательства считается противоправным и преследуется по закону
Или Десять лет одного физтеха iconКнига отдельная реальность. Введение десять лет назад мне посчастливилось...
Десять лет назад мне посчастливилось встретиться в западной Мексике с одним индейцем из племени яки. Я назвал его «дон Хуан». В испанском...
Или Десять лет одного физтеха iconПовесть А. П. Чехова «Палата №6»
И цепочка эта, думается мне, оказалась бы не такой длинной, чтобы осуществиться более чем за пять-десять лет
Или Десять лет одного физтеха iconВыбор профессии для современного школьника несколько отличается от...
К нему можно (и нужно!) возвращаться в течение всей жизни. Ситуация вокруг нас стремительно меняется, и, чтобы не отстать или не...
Или Десять лет одного физтеха iconЗаключительный этап VIII всероссийской олимпиады школьников по истории
Соотнесите хронологически события (совпадение в рамках одного или нескольких лет) российской и всемирной истории. Для этого соедините...
Или Десять лет одного физтеха iconДесять пачек вафель «Артек»
Кульман юрина, высокого блондина двадцати пяти лет, находится на самом не престижном месте у открытой двери, к которой Юрин стоит...
Или Десять лет одного физтеха iconУсловные операторы. Оператор варианта. Программирование вычислительных задач с ветвлением
Разветвления в программах возникают при необходимости выбора одного из нескольких путей решения задачи, в зависимости от выполнения...
Или Десять лет одного физтеха iconПоследние десять лет я больше всего хотел превратить политические
В вестибюле пахло вареной капустой и старыми половиками. Против входа на стене висел цветной плакат, слишком большой для помещения....
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2019
контакты
pochit.ru
Главная страница