Контрольных работ по дисциплине




Скачать 274,69 Kb.
НазваниеКонтрольных работ по дисциплине
Дата публикации04.11.2013
Размер274,69 Kb.
ТипАнализ
pochit.ru > Банк > Анализ
ТЕМА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«БАНКОВСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»


  1. Структура и основные направления банковского менеджмента

  2. Финансовый менеджмент в коммерческом банке

  3. Организационная структура коммерческого банка

  4. Система планирования в коммерческом банке. Стратегическое управление и планирование

  5. Сущность и основные этапы финансового планирования. Процесс бюджетирования в КБ

  6. Бизнес-планирование и построение бюджета подразделений банка

  7. Определение риска в банковской деятельности

  8. Классификация рисков по сферам влияния

  9. Внешние риски

  10. Внутренние риски, связанные с человеческим фактором

  11. Кредитный риск. Рыночный риск. Процентный риск. Методы управления процентным риском

  12. Система централизованного управления ликвидностью коммерческого банка

  13. Система децентрализованного управления ликвидностью

  14. Организация управления ликвидностью в банке

  15. Методы и инструменты управления ликвидностью

  16. Способы регулирования ликвидности

  17. Управление ликвидностью на основе экономических нормативов

  18. Показатели ликвидности. Анализ и оценка состояния ликвидности. Анализ мгновенной ликвидности. Анализ текущей ликвидности

  19. Механизм управления ликвидностью на основе денежных потоков

  20. Составление реструктурированного по срокам баланса

  21. Анализ состояния ликвидности по реструктурированному балансу

  22. Система управления прибылью банка

  23. Элементы системы управления прибылью

  24. Организация процесса управления прибылью

  25. Способы оценки и регулирования уровня прибыли банка

  26. Структурный анализ доходов

  27. Структурный анализ расходов

  28. Структурный анализ финансового результата

  29. Система финансовых коэффициентов для оценки прибыльности

  30. Факторный анализ уровня прибыльности банка

  31. Методы текущего регулирования прибыли

  32. Управление прибылью банка на низших уровнях

  33. Управление рентабельностью отдельных направлений деятельности банка

  34. Управление рентабельностью банковского продукта

  35. Понятие и сущность управления активами и пассивами

  36. Необходимость функции управления активами и пассивами

37) Рассчитать величину дисконта и сумму платежа форфетора клиенту за приобретение у него векселя. Форфетор купил у клиента партию из восьми векселей, каждый из которых имеет номинал 700. тыс. долл.. Платеж по векселям производится через каждые 180 дней. При этом форфетор предоставляет клиенту три льготных дня для расчета. Учетная ставка по векселю составляет 6% годовых.

38) Банк А имеет следующие показатели, отраженные в таблице:

Показатели

2008 г.

2009 г.

Средние остатки на ссудных счетах, млн.руб.

100

200

Средние процентные ставки по кредитам (%)

20,0

24,0

Процентные доходы, млн.руб.

20,0

48,0

Средние остатки на депозитных счетах, млн. руб.

100

200

Средние процентные ставки по депозитам (%)

15,0

20,0

Процентные расходы, млн. руб.

15,0

40,0


а) Рассчитайте чистый процентный доход банка по каждому году и выявите темпы его роста или падения за два года;

б) Определите, какими темпами росли процентные ставки по кредитам и депозитам, их влияние на доходность банка;

в) Как Вы считаете, улучшилось или ухудшилось финансовое положение банка А.

39) Банк сформировал портфель ценных бумаг из 1000 акций 300 акций АО «Юг»; 200 акций АО «Центр»; 500 акций АО «Сталь» с примерно равными курсовыми стоимостями.

Как измениться (в %) совокупная стоимость пакета акций, если курсы акций АО «Юг» и АО «Центр» увеличатся на 10 и 20% соответственно, а курс акций АО «Сталь» упадет на 15%?

40) Коммерческое предприятие «Выбор» обратилось в банк с просьбой о предоставлении кредита в сумме 5 млн. руб. под 40% годовых сроком на 5 лет. Условия, указанные в договоре:

- проценты уплачиваются ежегодно, начиная с первого года предоставления кредита

- основная сумма долга начнет погашаться со второго года и до конца срока ежегодно равными долями.

Требуется составить график погашения кредита и определить сумму процентов за каждый из пяти лет.

41) Для ресурсного регулирования банк ежедневно составляет расчетный платежный баланс, который приведены в таблице на первую декаду месяца 2008г. Исходя из расчетов определите потребность в межбанковском кредите (МБК) на каждую дату.

Источники поступления средств

Поступление средств (млн. руб.)

01.03

02.03

03.03

04.03

05.03

06.03

07.03

08.03

1.На счетах в банке

3,0

3,3

3,5

3,8

4,5

8,0

6,0

5,0

2.Возврат кредитов

10,0

-

-

20,0

25,0

30,0

7,0

4,0

3.Погашение гос. ценных бумаг

32,0

10,0

-

-

-

40,0

-

20,0

4.Погашение векселей

2,0

-

4,0

10,0

-

-

-

-

5.Поступление от филиалов

4,0

2,0

3,0

-

5,0

-

2,0

-

6.Сдача наличности в РКЦ

2,5

2,0

-

-

4,0

1,0

-

0,5

7.Непредвиденные поступления

1,0

0,5

-

0,2

1,0

0,7

0,3

-

Платежи по обязательства банка (млн.руб.).

8.Исполнение обязательств по депозитным счетам

10,0

9,5

2,0

0,5

3,8

1,0

1,2

1,0

9.Возврат МБК

9,0

-

-

-

-

4,0

-

6,0

10.Погашение обязательств по векселям и др.

40,0

10,0

-

-

6,0

80,0

50,0

70,0

11.Перераспределение ресурсов в пользу филиалов

10,0

-

-

7,0

30,0

7,0

-

-

12. Прочие платежи

5,0

0,2

-

0,3

1,0

2,0

0,4

1,0

Потребность в МБК




























  1. Стоимость привлеченных ресурсов коммерческого банка характеризуется данными таблицы:

Ресурсы

Предшествующий год

Отчетный год

Среднеквартальные остатки, млн. руб.

Цена ресурсов,

%

Среднеквартальные остатки, млн.руб.

Цена ресурсов,

%

1. Депозиты до востребования

29,20

2,0

20,00

2,0

2.Срочные депозиты

7,15

18,0

5,60

16,0

3.Вклады населения

2,30

16,0

3,70

14,0

4.Средства на кор. счетах

2,00

10,0

1,00

10,0

5.Межбанковский кредит

16,00

28,0

21,00

20,0

а) Установите, по каким показателям можно оценить целесообразность привлечения межбанковского кредита.

б) Определите эффективность привлечения межбанковских ресурсов для данного банка.

в) Определите стоимость привлечения ресурсов в пассивы банка за каждый год.

43) На основе анализа приведенных данных определите, какой из факторов оказал позитивное (негативное) влияние на прибыль, а также охарактеризуйте подверженность банка различным видам рисков.


Динамика объемов и структура прибыли по видам деятельности:

Агрегат

Показатель в порядок расчета

млр. руб.

Удельный вес,

%







t1

t2

t3

t1

t2

t3

1

Доходы от операционной деятельности

83,29

133,28

196,87

-

-

-

2

Операционные расходы

82,00

140,93

250,12

-

-

-

E1

Операционные прибыль (убыток)



















3

Доходы по операциям с ценными бумагами

17,02

38,79

113,41

-

-

-

4

Расходы по операциям с ценными бумагами

4,45

9,24

32,92

-

-

-

E2

Прибыль от операций с ценными бумагами



















5

Доходы от неоперационной деятельности и прочие доходы

8,79

17,75

72,22

-

-

-

6

Расходы по обеспечении функциональной деятельности и прочие расходы

10,63

26,22

79,35

-

-

-

E3

Прибыль(убытки) от не операционной деятельности («бремя»)



















E4

Прибыль (убытки)




















44) На валютном рынке даны следующие котировки валют для форвардных сделок:

Срок

Доллар/рубль

Доллар/евро

Спот

28,7-29,2

1,20-1,27




Форвардная маржа

Форвардный дисконт

1 месяц

0,5-0,7

0,05-0,03

2 месяца

0,9-1.1

0.08-0.06

3 месяца

1.5-1.7

0.10-0.08


Определите, как котируется доллар США к рублю и евро и его форвардный курс к рублю и евро для трехмесячных сделок, исходя из того, что форвардный курс равен курсу спот плюс премия (или минус дисконт).

45) Динамика и структура нормы прибыли на капитал

Агрегат

Показатель и порядок расчета

Период







t1

t2

t3

H1

Норма прибыли

0,1420

0,1099

0,1001

H2

Использование активов

0,1262

0,1313

0,0851

H3

Мультипликатор капитала

10,2424

10,7232

18,1520

H4

Прибыльность (маржа прибыли)

0,1099

0,0780

0,0648

На основе данных таблицы проведите факторный анализ нормы прибыли на капитал. Результаты представьте в виде аналогичной таблицы и сделайте выводы.

(При решении следует учесть, что зависимость агрегатов следующая: H1=H2xH3xH4).

46) Дан баланс АКБ «Зенит»:

Статья баланса

Срок

до востр.

до 30 дней

до 90 дней

до 180 дней

до 1 года

до 3 лет

без срока

Итого

Актив

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Касса и кор.счета

121 51

-

-

-

-

-

-




в том числе резервные счет в ЦБ

86 780

-

-

-

-

-

-




2. Кредиты

-

56 560

-

-

567 200

-

-




3. Ценные бумаги

-

-

-

-

65 120

123 312

-




4.Основные средства

-

-

-

-

-

-

-




5. Прочие активы

-

-

-

61 600

-

-

-




Итого активов:

























1. Средства привлеченные

67 811

86 400

-

-

57 855

50 000

-




2. Прочие пассивы

-

-

-

36 184

-

-

-




3.Собственные средства

-

-

-

-

-

-

67 133




Итого пассивов:

























Избыток (дефицит) ликвидности


























1. Сделайте выводы о состоянии ликвидности банка «Зенит».

2. Какие факторы, по Вашему мнению, влияют на ликвидность коммерческого банка? Если баланс ликвиден, означает ли это, что банк платежеспособен?

47) Сегментация рынка – это его дробление в соответствии с разнообразными признаками. Какие сегменты могут быть на рынке банковского продукта?

48) Является ли проблема маркетинговых исследований актуальной для российских банков? Испытывают ли они конкуренцию? Нехватку клиентуры? За счет каких секторов экономики будут увеличиваться ряды потребителей банковских услуг в нашей стране? Дайте свой анализ и свой прогноз на будущее.
49) Банк сформировал портфель ценных бумаг из 1000 акций 200 акций ОАО «Весна»; 100 акций ОАО «Гамма»; 400 акций ОАО «НефтьУрал» с примерно равными курсовыми стоимостями.

Как измениться (в %) совокупная стоимость пакета акций, если курсы акций ОАО «Весна» и ОАО «Гамма» увеличатся на 10 и 20% соответственно, а курс акций ОАО «НефтьУрал» упадет на 15%?

  1. Стоимость привлеченных ресурсов коммерческого банка характеризуется данными таблицы:

Ресурсы

Предшествующий год

Отчетный год

Среднеквартальные остатки, млн. руб.

Цена ресурсов,

%

Среднеквартальные остатки, млн.руб.

Цена ресурсов,

%

1. Депозиты до востребования

19,20

2,0

20,00

2,0

2.Срочные депозиты

6,20

18,0

4,60

16,0

3.Вклады населения

1,30

16,0

2,70

14,0

4.Средства на кор. счетах

1,00

10,0

2,00

10,0

5.Межбанковский кредит

14,00

28,0

20,00

20,0


а) Установите, по каким показателям можно оценить целесообразность привлечения межбанковского кредита.

б) Определите эффективность привлечения межбанковских ресурсов для данного банка.

в) Определите стоимость привлечения ресурсов в пассивы банка за каждый год.
51) Рассчитать величину дисконта и сумму платежа форфетора клиенту за приобретение у него векселя. Форфетор купил у клиента партию из восьми векселей, каждый из которых имеет номинал 500. тыс. долл.. Платеж по векселям производится через каждые 160 дней. При этом форфетор предоставляет клиенту три льготных дня для расчета. Учетная ставка по векселю составляет 4% годовых.

52) На основе анализа приведенных данных определите, какой из факторов оказал позитивное (негативное) влияние на прибыль, а также охарактеризуйте подверженность банка различным видам рисков.


Динамика объемов и структура прибыли по видам деятельности:

Агрегат

Показатель в порядок расчета

млр. руб.

Удельный вес,

%







t1

t2

t3

t1

t2

t3

1

Доходы от операционной деятельности

83,29

133,28

196,87

-

-

-

2

Операционные расходы

82,00

140,93

250,12

-

-

-

E1

Операционные прибыль (убыток)



















3

Доходы по операциям с ценными бумагами

17,02

38,79

113,41

-

-

-

4

Расходы по операциям с ценными бумагами

4,45

9,24

32,92

-

-

-

E2

Прибыль от операций с ценными бумагами



















5

Доходы от не операционной деятельности и прочие доходы

8,79

17,75

72,22

-

-

-

6

Расходы по обеспечении функциональной деятельности и прочие расходы

10,63

26,22

79,35

-

-

-

E3

Прибыль(убытки) от не операционной деятельности («бремя»)



















E4

Прибыль (убытки)



















53) Коммерческое предприятие «Вектор» обратилось в банк с просьбой о предоставлении кредита в сумме 4 млн. руб. под 20% годовых сроком на 6 лет. Условия, указанные в договоре:

- проценты уплачиваются ежегодно, начиная с первого года предоставления кредита

- основная сумма долга начнет погашаться со второго года и до конца срока ежегодно равными долями.

Требуется составить график погашения кредита и определить сумму процентов за каждый из пяти лет.

54) Банк А имеет следующие показатели, отраженные в таблице:

Показатели

2008 г.

2009 г.

Средние остатки на ссудных счетах, млн.руб.

100

100

Средние процентные ставки по кредитам (%)

25,0

24,0

Процентные доходы, млн.руб.

25,0

48,0

Средние остатки на депозитных счетах, млн. руб.

100

200

Средние процентные ставки по депозитам (%)

10,0

20,0

Процентные расходы, млн. руб.

10,0

30,0

а) Рассчитайте чистый процентный доход банка по каждому году и выявите темпы его роста или падения за два года;

б) Определите, какими темпами росли процентные ставки по кредитам и депозитам, их влияние на доходность банка;

в) Как Вы считаете, улучшилось или ухудшилось финансовое положение банка А.

Распределение вариантов следующее:

Номера вопросов для контрольной работы

Начальные буквы фамилий

студентов

1, 19, 37

А,Б

2, 20, 38

В,Г

3, 21, 39

Д,Е

4, 22, 40

Ж,З

5, 23, 41

И

6, 24, 42

К

7, 25, 43

Л

8, 26, 44

М

9, 27, 45

Н

10, 28, 46

О

11, 29, 47

П

12, 30, 48

Р

13, 31, 49

С,Т

14, 32, 50

У,Ф

15, 33, 51

Х,Ц

16, 34, 52

Ч,Ш

17, 35, 53

Щ,Э

18, 36, 54

Ю,Я

Похожие:

Контрольных работ по дисциплине iconМетодические указания к выполнению контрольных работ по дисциплине “
Методические указания к выполнению контрольных работ по дисциплине “Основы внешнеэкономической деятельности” для студентов экономических...
Контрольных работ по дисциплине icon1. темы контрольных работ
Темы контрольных работ по дисциплине «микроэкономика» и методические указания к ним
Контрольных работ по дисциплине iconВопросы для выполнения контрольных работ по дисциплине

Контрольных работ по дисциплине iconМетодическое пособие по изучению дисциплины и выполнению контрольных...
В методическом пособии изложены программа дисциплины, варианты контрольных заданий, темы лабораторных работ и практических занятий,...
Контрольных работ по дисциплине iconТемы контрольных работ по дисциплине «Страхование» Этапы развития страхового дела в России

Контрольных работ по дисциплине iconТемы контрольных работ по дисциплине «Теория управления» для направления...

Контрольных работ по дисциплине iconТемы контрольных работ по дисциплине
Основные направления оптимизации таможенных платежей и новые возможности бизнеса
Контрольных работ по дисциплине iconТемы контрольных работ дисциплине
Борьба народов нашей страны с монголо-татарским нашествием, её значение последствия
Контрольных работ по дисциплине iconТематика контрольных работ по дисциплине Экономическая теория
Причинно-следственные зависимости в экономике и их отражение в экономической теории
Контрольных работ по дисциплине iconТематика контрольных работ По дисциплине «Региональная экономика»
Равновесие спроса и предложения на двухрегиональном рынке Принцип абсолютных преимуществ
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2019
контакты
pochit.ru
Главная страница