I. Риски коммерческих банков. Банковский капитал




Скачать 67,46 Kb.
НазваниеI. Риски коммерческих банков. Банковский капитал
Дата публикации12.10.2013
Размер67,46 Kb.
ТипДокументы
pochit.ru > Банк > Документы


Оглавление

(к книге Живетина В.Б. «Управление рисками коммерческих банков (управление: синтез, анализ)»)

Введение ..................................................................……….

6

Глава I. Риски коммерческих банков.
Банковский капитал …………………………..



13

1.1. Проблема управления рисками. Вводные положения

13

1.1.1. Система управления банком ……………………

13

1.1.2. Коммерческий банк в иерархической кредитно-

денежной системе. Проблемы управления ………


18

1.2. Базельская система. Структурно-функциональный

синтез ………………………………………………...


21

1.3. Структурно-функциональный синтез
коммерческого банка как динамической системы …


28

1.3.1. Функциональные свойства подсистем

структуры банка …………………………………




1.3.2. Банк как динамическая система ………………..




1.4. Уровни моделей анализа рисков коммерческого банка

45

1.5. Принципы классификации рисков управления ……

53

1.5.1. Классификация рисков ………………………….

53

1.5.2. Функциональная суть рисков …………………..

57

1.6. Требования к минимальному капиталу ……………

71

Глава II. Анализ системы управления рисками и

безопасностью …………………………………..


81

2.1. Коммерческие банки и финансовая стабильность

макроэкономики ……………………………………..


81

2.2. Капитал банка — основная характеристика,

подлежащая контролю и управлению ……………...


90

2.2.1. Адекватность капитала в системе Базель-2 …….

90

2.2.2. Управления банковскими рисками на

структурно-функциональном уровне …………..


95

2.2.3. Функциональные свойства систем управления

банком …………………………………………….


106

2.3. Погрешности контроля и управления финансовыми

потоками. Качественная модель …………………….


112

2.4. Математическая модель системы управления

банковскими рисками и эффективностью ………….


123

2.4.1. Области допустимых и критических состояний

банка ………………………………………………..


124

2.4.2. Вероятностные показатели риска и

безопасности. Вводные замечания ……………...


133

2.4.3. Вероятностные показатели риска ……………….

138

Глава III. Кредитные и инвестиционные риски.

Кредитное и товарное ценообразования ……


147

3.1. Кредитная политика ………………………………….

147

3.2. Вероятностные показатели кредитного риска и

безопасности ………………………………………….


158

3.3. Вероятности различных ситуаций при пользовании

кредитом. Процентная компенсация риска …………


168

3.4. Инвестиционный риск и товарное ценообразование

181

3.4.1. Вероятностные показатели инвестиционного

риска ……………………………………………….


181

3.4.2. Товарное ценообразование в условиях

инвестиционного риска …………………………


192

3.5. Методика численного расчета показателей рисков

и безопасности ………………………………………..


198

3.5.1. Исходные данные для расчета Рни, Рли ………….

201

3.5.2. Расчетные формулы для вероятностей невыдачи

ин­формации и ложной информации ……………


203

3.5.3. Расчет вероятностей невыдачи информации и

ложной информации для нормально

распределенных W1(x) и W1(x) при

одностороннем верхнем ограничении ………….


205

3.6. Построение искомых плотностей вероятностей на

основе экспериментальных материалов ……………


207

3.7. Приближенный способ построения искомых

плотностей вероятностей по экспериментальным

данным. Общий случай ……………………………...



224
^

Глава IV. Система управления рисками кредитования.


Структурно-функциональный анализ ……...


234

4.1. Кредитная система. Качественная модель …………

235

4.1.1. Сущность и функции кредита …………………...

237

4.1.2. Условия и формы кредитования банковской

системой …………………………………………..


241

4.2. Динамическая модель баланса финансовых потоков

в кредитной операции ………………………………..


242

4.3. Анализ поведения системы ………………………….

247

4.4. Математическая модель банковских кредитов в

условиях инфляции …………………………………..


257

4.5. Коммерческий банк в социально-экономической

системе ………………………………………………..


270

4.5.1. Система контроля. Роль и место банков

в социально-экономической системе …………...


273

4.5.2. Математическая модель кредитно-денежной

системы …………………………………………..


281

4.6. Кредит и товарно-финансовые потоки предприятий

284

Глава V. Система контроля. структурно-

функциональный синтез ………………………


297

5.1. Контроль риска проектов согласно Базель-2 ………

297

5.1.1. Структурно-функциональный анализ системы

Базель-2 …………………………………………...


297

5.1.2. Требования к капиталу согласно

системе Базель-2 …………………………………..


302

5.1.3. Проблемы внедрения систем контроля и

управления …………………………………………

308

5.2. Внутрибанковская система контроля.

Комплект стандартов ………………………………...


312

5.3. Функциональные особенности банковских систем

контроля ………………………………………………


324

5.4. Математические модели погрешностей систем

контроля коммерческого банка ……………………..


333


5.4.1. Системы контроля коммерческого банка.

Погрешности ……………………………………..



333

5.4.2. Система контроля кредитных процессов ………..

341

5.4.3. Система контроля процессов инвестирования.

Модель погрешностей оценки прибыли ………..


346

5.5. Банковский надзор в системе Базель-2 ……………..

349

Приложение 1 .........................................................................

359

Приложение 2 .........................................................................

368

Приложение 3 (номограммы) ................................................

375

Литература .........................................................................…

385




3

Похожие:

I. Риски коммерческих банков. Банковский капитал iconПлан Коммерческие банки: сущность, функции и роль, классификация...
Активные операции коммерческих банков: понятие, значение, характеристика их видов. Задача
I. Риски коммерческих банков. Банковский капитал iconТема Роль и место банков в накоплении и мобилизации ссудного капитала 2
Тема Организационно-правовые основы деятельности коммерческих банков, их функции 14
I. Риски коммерческих банков. Банковский капитал iconВопросы к экзамену по ЦБ. Возникновение Центральных банков
Исторически связано с Централизацией банкнотной эмиссии в руках немногих наиболее надежных, пользовавшихся всеобщим доверием коммерческих...
I. Риски коммерческих банков. Банковский капитал iconОценивание эффективности российских банков с помощью метода огибающих (непараметрический подход)
Цель работы: получение оценки эффективности работы российских коммерческих банков и динамики её изменения в последние годы
I. Риски коммерческих банков. Банковский капитал icon«Особенности формирования депозитной политики коммерческих банков в современных условиях»
Тема: «Особенности формирования депозитной политики коммерческих банков в современных условиях»
I. Риски коммерческих банков. Банковский капитал iconI. Становление коммерческих банков
Iv. Развитие и эффективность бизнес-коммуникаций в банковском предпринимательстве
I. Риски коммерческих банков. Банковский капитал iconВопросы к экзамену «Финансы, денежное обращение, кредит»
Понятие банковская услуга. Забалансовые и балансовые операции коммерческих банков
I. Риски коммерческих банков. Банковский капитал iconМосковский Банковский Институт студентка группы 2-бд-12 Москва 2006 Содержание Введение
В начале хотелось бы отметить, что Банковская система Российской Федерации включает в себя Банк России, кредитные организации, а...
I. Риски коммерческих банков. Банковский капитал iconФедеральное государственное бюджетное образовательное учреждение...
Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих организациях (кроме банков и других финансово – кредитных организаций)
I. Риски коммерческих банков. Банковский капитал iconОрганизация деятельности коммерческих банков. Банки Великобритании,...
...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2019
контакты
pochit.ru
Главная страница